Please use this identifier to cite or link to this item: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3050
Title: Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
Other Titles: kajian kes terhadap data sukuk
Authors: Nur Amanina Zawali
Keywords: QA 267.8 .N8 2012
Nur Amanina Zawali
Tesis FST 2012
Bootsrap (Statistics)
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
Abstract: Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2).
URI: http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050
Appears in Collections:Fakulti Sains dan Teknologi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QA 267.8 .N8 2012 Abstract.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
QA 267.8 .N8 2012 FullText.pdf
  Restricted Access
64.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.