Please use this identifier to cite or link to this item: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3050
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNur Amanina Zawali-
dc.date.accessioned2014-05-18T07:33:44Z-
dc.date.available2014-05-18T07:33:44Z-
dc.date.issued2012-10-
dc.identifier.urihttp://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050-
dc.description.abstractDalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTerengganu: Universiti Malaysia Terengganuen_US
dc.subjectQA 267.8 .N8 2012en_US
dc.subjectNur Amanina Zawalien_US
dc.subjectTesis FST 2012en_US
dc.subjectBootsrap (Statistics)en_US
dc.titlePemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrapen_US
dc.title.alternativekajian kes terhadap data sukuken_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Fakulti Sains dan Teknologi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QA 267.8 .N8 2012 Abstract.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
QA 267.8 .N8 2012 FullText.pdf
  Restricted Access
64.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.