Please use this identifier to cite or link to this item: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDavid, Anthea D.A-
dc.date.accessioned2017-03-26T08:17:06Z-
dc.date.available2017-03-26T08:17:06Z-
dc.date.issued2011-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5020-
dc.description.abstractPenggunaan data lepas adalah penting dalam membuat model peramalan. Walau bagaimanapun, dalam pembinaan sesebuah model peramalan, data ekstrim ataupun kecemaran data tidak dapat dielakkan. Justeru itu, kaedah pendekatan teguh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan data ekstrim dalam sesebuah model. Kehadiran data ekstrim dengan penggunaan kaedah klasik akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diperolehi terhadap sesebuah model peramalan. Untuk mengatasi masalah ini kaedah teguh yang tidak sensitif kepada kehadiran data ekstrim digunakan. Namun taburan bagi statistik teguh sukar diperolehi. Oleh itu, kaedah pendekatan bootstrap turut dilaksanakan untuk memperolehi keputusan peramalan yang lebih tepat.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTerengganu: Universiti Malaysia Terengganuen_US
dc.relation.ispartofseries;QA 276.8 .D3 2011-
dc.subjectQA 276.8 .D3 2011en_US
dc.subjectDavid, Anthea D.Aen_US
dc.subjectTesis FST 2011en_US
dc.subjectBootstrap (Statistics)en_US
dc.titlePermodelan autoregresif dengan pendekatan kuasa dua terkecil, teguh dan bootstrapen_US
dc.title.alternativekajian kes kadar pertukaran mata wangen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Fakulti Sains dan Teknologi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QA 276.8 .D3 2011 FullTextt.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.