Abstract:
Perkembangan derivatif amat ketara dalam pasaran kewangan. Derivatif merupakan
satu alat kewangan yang menyediakan tanpa bayaran ( payoff) bergantung kepada
nilai alat kewangan yang lain seperti bon. Dalam melaksanakan kajian ini, terdapat
beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan iaitu menentukan kadar faedah dan
harga derivatif. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyelesaikan kadar faedah
dan menetapkan harga derivatif. Kajian ini menggunakan kaedah kamiran romberg
supaya kadar faedah dan harga derivatif dapat ditentukan. Kaedah Kamiran Romberg
merupakan kaedah yang menggunakan petua Gabungan Trapezium untuk memberi
permulaan penghampiran dan kemudian menggunakan proses penentu luaran
Richardson untuk menambahkan penghampiran. Kajian ini menentukan kadar faedah
dan harga derivatif mengikut formula Feyman-Kac. Dalam kajian ini, persamaan bagi
kadar faedah dapat diperoleh dan nilainya menghampiri nilai dalam data. Kajian ini
penting dalam menyelesaikan kadar faedah dan menetapkan harga derivatif. Hal ini
kerana, apabila harga derivatif diketahui, pelabur dapat mengetahui kadar faedah yang
dikenakan ke atas setiap jualan derivatif tersebut.
