Abstract:
Kajian ini bertujuan untuk membuat peramalan harga saham terhadap AirAsia Berhad
pada tahun 2009 dengan menggunakan model ARIMA. Data pada bulan November 2004
hingga bulan Disember 2008 telah digunakan dalam model ARIMA bagi meramalkan
perubahan pada harga saham. Analisis data dilakukan untuk menentukan sama ada data
berada dalam keadaan pegun atau tidak. Ini kerana penggunaan model ARIMA
mengandungi syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Kepegunan dapat diperolehi
dengan menggunakan kaedah pembezaan. Dalam kajian ini, permodelan ditentukan
melalui peringkat penerokaan data, mengenalpasti model, penentuan parameter model,
diagnostik model dan penggunaan model untuk peramalan. Kesemua peringkat ini
mempunyai parameter yang memenuhi syarat kepegunan dan ketersongsangan. Parameter
yang digunakan adalah model ARIMA (p,d,q) iaitu p adalah autoregresif, d adalah
pembezaan, dan q adalah purata bergerak. Dalam keputusan dan perbincangan dibuat,
didapati bahawa model ARIMA yang diperolehi adalah model ARIMA (3, 1,3). Oleh itu,
penggunaan model ARIMA (3, 1,3) digunakan sebagai model untuk meramal harga saham
AirAsia berhad pada tahun 2009.
