Peramalan harga saham AirAsia Berhad menggunakan model arima

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membuat peramalan harga saham terhadap AirAsia Berhad pada tahun 2009 dengan menggunakan model ARIMA. Data pada bulan November 2004 hingga bulan Disember 2008 telah digunakan dalam model ARIMA bagi meramalkan perubahan pada harga saham. Analisis data dilakukan untuk menentukan sama ada data berada dalam keadaan pegun atau tidak. Ini kerana penggunaan model ARIMA mengandungi syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Kepegunan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pembezaan. Dalam kajian ini, permodelan ditentukan melalui peringkat penerokaan data, mengenalpasti model, penentuan parameter model, diagnostik model dan penggunaan model untuk peramalan. Kesemua peringkat ini mempunyai parameter yang memenuhi syarat kepegunan dan ketersongsangan. Parameter yang digunakan adalah model ARIMA (p,d,q) iaitu p adalah autoregresif, d adalah pembezaan, dan q adalah purata bergerak. Dalam keputusan dan perbincangan dibuat, didapati bahawa model ARIMA yang diperolehi adalah model ARIMA (3, 1,3). Oleh itu, penggunaan model ARIMA (3, 1,3) digunakan sebagai model untuk meramal harga saham AirAsia berhad pada tahun 2009.